Об аналитических свойствах характеристической функции процесса, заданного системой стохастических дифференциальных уравнений

В работе исследуются вопрос аналитичности характеристической функциирешения системы стохастических дифференциальных уравнений. Рассматривается важный для приложений случай, когда матрица диффузии не зависит от фазовых координат системы, однако может зависеть от времени. Доказывается,что при некоторых естественных ограничениях на коэффициенты стохастического дифференциального уравнения характеристическая функция его решения является целой по совокупности всех своих аргументов.