Высокоэффективные робастные M-оценки параметра масштаба на базе Q-оценки

Математика
Авторы:
Смирнов П. О. Широков И. С. Шевляков Г.Л.
Аннотация:

Широко используемая высокоэффективная робастная Q-оценка параметра масштаба, предложенная в работе Руссива и Крукса (1993), аппроксимирована с помощью «быстрых» хьюберовских М-оценок. Показано, что предложенные нами М-оценки являются высокоэффективными и робастными на произвольном распределении, благодаря правильному выбору параметров аппроксимации. Особое внимание уделено случаям гауссовского распределения и распределения Коши.

Сcылка при цитировании: Смирнов П. О., Широков И. С., Шевляков Г. Л. Высокоэффективные робастные M-оценки параметра масштаба на базе Q-оценки // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. 2017. Т. 10. № 3. С. 95−99. DOI: 10.18 721/JPM.10 309